ほったからし投資

良い子も悪い子も真似しないこと。米国株式投資なんてやめておきなさい。

メモ:レバレッジドブル・ベアの挙動の把握 -1-

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SPXLやSPXSのようなETFがどのような挙動をするのかしっかり把握していないことに気づいたので計算がてらメモ

仮定

価格は以下の式で算出される

 y = A + B * sin(\frac{d\pi{}}{C})

  • A:平均価格
  • B:アンプリチュード
  • d:経過日数
  • C:サイクル期間

プロット

価格の変化

f:id:mossan4:20170621200524p:plain

変化量(前日の価格/当日の価格)

f:id:mossan4:20170621200739p:plain

ブル3倍 vs ベア3倍

  • A: 100
  • B: 10
  • C: 60

f:id:mossan4:20170621201227p:plain

まぁ、予想通りですね。成長のない市場においてブル・ベアともに長期的には価格を減損していくことがわかります。

次回

S&P500の実データで確認